Scritto da: Futures TradercloseAuthor: Futures Trader Name:
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Il rimbalzo del mercato si riflette negativamente sulla performance del portafoglio eInvestimenti che comunque non accusa il colpo più di tanto restando ancora poco sotto l’8% dal 22/12/08 (valori aggiornati a metà seduta del 17/03/09). Nella settimana di scadenza tecnica abbiamo deciso di correre qualche rischio in più utilizzando l’effetto leva delle opzioni sull’indice e dalla chiusura di ieri abbiamo inserito delle posizioni speculative sia LONG sia SHORT.

Il portafoglio LONG ha subito qualche contraccolpo di troppo con titoli che non erano mai stati problematici che hanno ceduto (JUVENTUS, PARMAESTELISA), ma nel complesso il rendimento è ancora superiore a quello dell’indice MIBTEL. Da ieri sono inserite in portafoglio 1 opzione call 14500 marzo (posizione long) e 2 opzioni put 13500 marzo (posizione short). Domani in chiusura procederemo alla liquidazione totale dei titoli azionari.

Il portafoglio SHORT si conferma di facile gestione e anche l’inserimento ieri di 1 opzione put 14000 marzo (posizione long) e di 2 opzioni call 15000 marzo (posizione short) stanno già dando risultati positivi. Le posizioni short sulle opzioni sia put 13500 che call 15000 andrebbero portate a scadenza in modo da incassare il premio totalmente (proprio come fatto a febbraio con le call 19500), ma dovremo valutare passo dopo passo. Molto probabilmente in chiusura di seduta incrementeremo l’esposizione sulle opzioni (gli utenti realtime verranno informati come al solito anticipatamente via mail) dal momento che possiamo “permetterci di perdere” ancora quasi 2 punti percentuali prima di arrivare al 6% di rendimento (valore prestabilito di liquidazione totale).