Scritto da: Futures TradercloseAuthor: Futures Trader Name:
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Il portafoglio Einvestimenti non migliora a causa del peggioramento del portafoglio SHORT.
La diminuzione della volatilità ci consente di realizzare la strategia long strangle sulle opzioni MIBO che avevamo previsto.
Con l’acquisto simultaneo sulla scadenza dicembre di 2 opzioni call con strike price 22500 e di 2 opzioni put con strike price 18500 ipotizziamo che il mercato possa accelerare ed uscire da questa fase di semi-stallo.
L’investimento nella strategia supera i 6000 euro quindi si rende necessaria la dismissione dei titoli segnalati nel post precedente come maggior sofferenti (ACEA, ACEGAS, FONDIARIA, CREDITO VALTELLINESE e BANCA POPOLARE DI SPOLETO) al fine di ridurre il fattore di rischio (la liquidità generata per semplicità non verrà reinvestita ma congelata all’interno del portafoglio).

Monitoreremo quotidianamente l’andamento della strategia sulle MIBO ricordando che lo scopo è quello di stabilizzare il rendimento complessivo del portafoglio sopra il 5% cercando di contenere il rischio al minimo.