Scritto da: Futures TradercloseAuthor: Futures Trader Name:
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Dopo la scelta dei settori possiamo passare allo stock picking utilizzando lo stesso criterio, cioè utilizzando l’indice RR= Rendimento% / Volatilità%

Partiamo dalla composizione del portafoglio ribassista:

Servizi di Pubblica Utilità (21.002,66 euro)
ACEA q.tà 194 a 10,82 = 2.099,08 euro
HERA q.tà 974 a 2,155 = 2.098,97 euro
ACSM q.tà 1615 a 1,3 = 2.099,50 euro
ACEGAS q.tà 659 a 5,10 = 3.360,90 euro
MEDITERRANEA ACQUE q.tà 1105 a 3,04 = 3.359,02 euro
ACTELIOS q.tà 721 a 5,25 = 3.785,25 euro
IRIDE q.tà 2763 a 1,52 = 4.199,76 euro

Metallurgici&Minerari&Petroliferi (11.999,28 euro)
SARAS q.tà 1563 a 3,1925 = 4.989,88 euro
ENI q.tà 347 a 20,20 = 7.009,40 euro

Assicurazioni (8.999,58 euro)
VITTORIA q.tà 94 a 10,67 = 1.002,98 euro
ALLEANZA q.tà 306 a 6,51 = 1.992,06 euro
FONDIARIA q.tà 173 a 17,38 = 3.006,74 euro
UNIPOL q.tà 1907 a 1,572 = 2.997,80

Trasporti&Turismo (8.998,68 euro)
D’AMICO q.tà 452 a 2,21 = 998,92 euro
AUTOSTRADA TO-MI q.tà 231 a 8,655 = 1.999,31 euro
SIAS q.tà 500 a 6 = 3.000,00 euro
PREMUDA q.tà 2490 a 1,205 = 3.000,45 euro

Banche (8.996,66 euro)
CREDITO VALTELLINESE q.tà 473 a 6,34 = 2.998,82 euro
BANCA INTERMOBILIARE q.tà 769 a 3,90 = 2.999,10 euro
BANCA POPOLARE SPOLETO q.tà 492 a 6,095 = 2.998,74

Volutamente ho evitato l’eccessiva diversificazione del portafoglio, limitandomi a scelte “scolastiche” privilegiando solo ed esclusivamente i migliori titoli in base all’indice RR per ciascun settore.

Concludiamo il percorso con la composizione del portafoglio long.

Tessile&Abbigliamento&Accessori (10.999,42 euro)
BULGARI q.tà 281 a 6,965 = 1.957,17 euro
LUXOTTICA q.tà 160 a 18,63 = 2.980,80 euro
RATTI q.tà 7955 a 0,3765 = 2.995,06 euro
TOD’S q.tà 80 a 38,33 = 3.066,40 euro

Servizi Finanziari (4.998,81 euro)
AZIMUT q.tà 486 a 6,17 = 2.998,62 euro
ANIMA q.tà 1604 a 1,247 = 2.000,19 euro

Chimici (3.999,80 euro)
ISAGRO q.tà 614 a 4,075 = 2.502,05 euro
CRESPI q.tà 2111 a 0,7095 = 1.497,75 euro

Nelle prossime settimane analizzeremo le performance del portafoglio, che subirà revisioni solo trimestrali salvo situazioni molto particolari, eventuali coperture verranno effettuate con interventi sulle opzioni MIBO.

Nei prossimi giorni pubblicherò le tabelle per il portafoglio short e per quello short che consentiranno di seguirne al meglio l’andamento.