Scritto da: DomenicocloseAuthor: Domenico Name: tradingdde
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About: See Authors Posts (10) | settembre 25, 2008 | 3 Commenti |

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Il Draw-Down è un concetto fondamentale per chi si occupa di trading in modo sistematico, cioè per chi, prima di entrare in qualunque posizione ha prima elaborato una strategia che , in qualche modo, è stato possibile testare su dati storici.

La definizione di draw-down classica è quella di “distanza della equity line dal suo massimo assoluto”, quindi quella di max draw-down è di conseguenza, “distanza massima della equity line dal suo massimo assoluto”.

Cosa vuol dire in pratica e come si calcola?

Immaginate di essere un imprenditore che deve investire in un’attività economica, beh il max draw-down è molto simile al concetto di liquidità minima che l’imprenditore deve destinare all’investimento; più liquidità e destinata all’investiemento più l’imprenditore dorme sonni più tranquilli in momenti non favorevoli; se la liquidità è insufficiente corre il richio di rimanere “a secco” e di dover chiudere baracca anche se l’attività è tutto sommato profittevole.

Insomma, se trascurate il posizionamento di uno stop loss, potreste compromettere un trade, se trascurate il draw-down, potreste compromettere l’intero capitale: quindi il concetto forse non è semlice ma vale la pena approfondirlo, vero?

Al link potete fare il download di un esempio per calcolarlo con Excel.